diff --git a/dsge-intro.tex b/dsge-intro.tex index 5040222dce91d6203ca388e92b82cd1f074be822..957dcb992f12f3ef7040d4abfd40334b4841387c 100644 --- a/dsge-intro.tex +++ b/dsge-intro.tex @@ -8,6 +8,7 @@ \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage{lmodern} +\usepackage[copyright]{ccicons} \usetheme{JuanLesPins} @@ -18,7 +19,7 @@ } \mode<handout>{ - \pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm] + \pgfpagesuselayout{8 on 1}[a4paper,border shrink=5mm] \usecolortheme{seagull} %\setbeameroption{show notes} } @@ -68,14 +69,16 @@ \item d'équilibre général \end{itemize} - \note<1>{Tout dépend du sens qu'on donne à «équilibre général» (GE): + \note[item]<1>{Tout dépend du sens qu'on donne à «équilibre général» (GE): \begin{itemize} \item Si GE=bouclage macro, alors même un modèle post-keynésien peut être D-S-GE. -\item Dans l'acceptation usuelle de DSGE, GE est plus spécifique que bouclage… -\item …mais moins spécifique que l'équilibre Walrasien à la Arrow-Debreu (qui suppose concurrence - pure et parfaite en information complète). +\item Si GE=équilibre Walrasien à la Arrow-Debreu (qui suppose concurrence + pure et parfaite en information complète), alors trou spécifique +\item DSGE entre les deux \end{itemize} } + \note[item]<1>{Acronyme français: MEGIS (modèles d'équilibre général + intertemporels stochastiques)} \bigskip \pause @@ -88,7 +91,7 @@ \end{frame} \begin{frame}[shrink=5] -\frametitle{Citation de Jordi Galà (2002)} +\frametitle{Citation de Jordi GalÃ} \begin{quotation} “The New Keynesian paradigm arose in the 1980s as an @@ -112,6 +115,8 @@ frameworks reflect a natural synthesis of the New Keynesian and real business cycle approaches.†\end{quotation} +\note{Source: Jordi Galà and Mark Gertler, “Macroeconomic Modeling for Monetary +Policy Evaluationâ€, Journal of Economic Perspectives, 21(4), 2007} \end{frame} \begin{frame} @@ -127,7 +132,7 @@ approaches.†Friedman} \item<5-> Prix équilibrant offre et demande sur tous les marchés \note<5>{$\Rightarrow$ pas de stocks} - \item<6-> Pas de circuit monétaire explicite +% \item<6-> Pas de circuit monétaire explicite \end{itemize} \end{block} \begin{block}<1->{Ingrédients de la nouvelle école keynésienne} @@ -146,9 +151,10 @@ approaches.†\frametitle{Propriétes principales du modèle} \begin{block}<1->{Keynésien à court terme} \begin{itemize} - \item un choc de demande stimule temporairement l'activité, au prix d'une - poussée inflationniste - \item politiques monétaire et budgétaire efficaces pour la stabilisation macroéconomique + \item choc de demande: activité $\nearrow$, puis inflation $\nearrow$ + \item politiques monétaire et budgétaire efficaces pour la stabilisation + macroéconomique + \item multiplicateur budgétaire potentiellement élevé \end{itemize} \end{block} \note<1>{RBC: cycle économique = ajustement optimal et @@ -374,8 +380,15 @@ i_t &= -\log Q_t & & \text{(taux d'intérêt nominal)} \\ \bigskip -\alert{Chômage volontaire}: \\ -on veut travailler moins après un choc de richesse positif ou une baisse de salaire +\alert{Chômage volontaire}! + +\bigskip + +On veut travailler moins après: +\begin{itemize} +\item un choc de richesse positif +\item ou une baisse de salaire (à richesse constante) +\end{itemize} \note{Mentionner Diamond-Mortenssen-Pissarides} \end{frame} @@ -384,14 +397,15 @@ on veut travailler moins après un choc de richesse positif ou une baisse de sal \begin{frame} \frametitle{Technologie de production, demande et prix} \begin{itemize} - \item Chaque entreprise $i$ a accès a la technologie: + \item Technologie de l'entreprise $i$: $$Y_t(i) = A_t N_t(i)^{1-\alpha}$$ - où $A_t$ est la productivité totale des facteurs (exogène, commune à toutes les - entreprises) - \item Demande adressée à l'entreprise: + où $A_t$ est la productivité totale des facteurs +\note{PTF: exogène, commune à toutes les + entreprises} + \item Demande adressée à l'entreprise $i$: $$Y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon} C_t$$ avec $C_t$ et $P_t$ donnés (entreprise infinitésimale) - \item La décision porte donc sur le prix $P_t(i)$ + \item Décision sur le prix $P_t(i)$ \item Prix rigides à la Calvo: probabilité $\theta$ (par période) de pouvoir modifier le prix $P_t(i)$ \end{itemize} @@ -405,11 +419,12 @@ on veut travailler moins après un choc de richesse positif ou une baisse de sal \begin{itemize} \item $\Pi_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}$: inflation (brute) \item $P_t^*$: prix choisi par les entreprises qui réoptimisent - \note{C'est le même prix pour toutes les entreprises qui réoptimisent, par symétrie} + \note[item]{Même prix choisi par toutes les entreprises qui réoptimisent, par symétrie} \end{itemize} \bigskip -Version log-linéarisée (autour d'un état stationnaire avec zéro - inflation, c.-à -d. $\Pi=1$): +Version log-linéarisée: +\note[item]{Log-linéarisation autour d'un état stationnaire avec zéro + inflation, c.-à -d. $\Pi=1$} $$\pi_t = (1-\theta)(p_t^* - p_{t-1})$$ où $\pi_t = \log \Pi_t$ est le taux d'inflation \end{frame} @@ -420,7 +435,7 @@ où $\pi_t = \log \Pi_t$ est le taux d'inflation $$\max_{P_t^*} \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k\, \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+k} \underbrace{\left[P_t^* Y_{t+k|t} - \Psi_{t+k}(Y_{t+k|t})\right]}_{\text{Profit en }t+k}\right\}$$ - \note{L'optimisation ne se fait que sur les branches de l'arbre des probabilités où le prix n'est pas réoptimisé} + \note{Optimisation uniquement sur les branches de l'arbre des probabilités où le prix n'est pas réoptimisé} avec: \begin{itemize} \item Demande adressée: @@ -450,51 +465,52 @@ Cas particulier sans rigidités nominales ($\theta=0$): $$P_t^* = \mathcal{M}\,\psi_{t|t}$$ \end{frame} -\begin{frame}[allowframebreaks] +\begin{frame} \frametitle{Courbe de Phillips} - \begin{itemize} - \item Condition d'optimalité log-linéarisée: -$$p_t^* = (1-\beta\,\theta)\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\,\theta)^k -\,\mathbb{E}_t\left\{\widehat{mc}_{t+k|t} + p_{t+k}\right\}$$ -où $\widehat{mc}_{t+k|t}$ est la (log-déviation du) cout marginal réel (spécifique à l'entreprise) -\item Se réécrit: +% \item Condition d'optimalité log-linéarisée: +%$$p_t^* = (1-\beta\,\theta)\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\,\theta)^k +%\,\mathbb{E}_t\left\{\widehat{mc}_{t+k|t} + p_{t+k}\right\}$$ +%où $\widehat{mc}_{t+k|t}$ est la (log-déviation du) cout marginal réel (spécifique à l'entreprise) +Condition d'optimalité log-linéarisée et réarrangée: $$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t\pi_{t+1} + \lambda\,\widehat{mc}_t$$ où $\lambda = \frac{(1-\theta)(1-\beta\,\theta)(1-\alpha)}{\theta(1-\alpha+\alpha\,\varepsilon)} > 0$ et où la (log-déviation du) cout marginal moyen de l'économie est: $$\widehat{mc}_t = \left(\sigma+\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\right)\widehat{y}_t - \frac{1+\phi}{1-\alpha}\widehat{a}_t$$ -\note[item]{Rappeler que le cout marginal est l'inverse des marges: quand les marges - sont faibles, l'inflation augmente car les entreprises veulent restaurer +\note[item]{Le cout marginal est l'inverse des marges: marges $\searrow$ + $\Rightarrow$ inflation $\nearrow$ car les entreprises veulent restaurer leurs marges} -\item La courbe de Phillips peut donc se réécrire: + +Peut encore se réécrire: $$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t\pi_{t+1} + \kappa\, \widehat{y}_t - \zeta\,\widehat{a}_t $$ où $\kappa = \lambda\left(\sigma + \frac{\varphi+\alpha}{1-\alpha}\right) > 0$ et $\zeta = \lambda\frac{1+\phi}{1-\alpha} > 0$ \note[item]{La courbe est purement tournée vers le futur; on verra avec SW comment rajouter de l'inertie du passée} - \end{itemize} \end{frame} \subsection{Bouclage du modèle} \begin{frame} \frametitle{Équilibre sur le marché des biens} - \begin{itemize} - \item Pour chaque bien différencié $i$: + + Pour chaque bien différencié $i$: $$C_t(i) = Y_t(i)$$ - \item Production agrégée: + + Production agrégée: $$Y_t = \left(\int_0^1 Y_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} \,\mathrm{d}i\right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$$ - \item D'où: + + D'où: $$C_t = Y_t$$ - \item L'équation d'Euler devient la courbe IS dynamique: + + L'équation d'Euler devient la \alert{courbe IS dynamique}: $$\widehat{y}_t = \mathbb{E}_t\widehat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t\pi_{t+1} - \rho)$$ \note{La courbe est purement tournée vers le futur; on verra avec SW comment rajouter de l'inertie du passée} - \end{itemize} \end{frame} \begin{frame} @@ -517,9 +533,9 @@ $$\widehat{y}_t = \widehat{a}_t + (1-\alpha)\widehat{n}_t$$ \begin{frame} \frametitle{Politique monétaire} -Le modèle est bouclé avec une règle de Taylor: +Modèle bouclé avec une règle de Taylor: $$i_t = \rho + \phi_{\pi}\,\pi_t + \phi_y\, \widehat{y}_t + \nu_t$$ -où $\nu_t$ est le choc de politique monétaire (auto-corrélé) +où $\nu_t$ est le choc de politique monétaire \end{frame} \begin{frame} @@ -581,21 +597,25 @@ $\rho_{\nu}$ & 0.5 & \begin{frame} \frametitle{Les anticipations rationnelles} - \begin{itemize} - \item<1-> Hypothèses: - \begin{enumerate} - \item<2-> les agents sont parfaitement rationnels - \item<3-> les agents connaissent le modèle - \item<4-> les agents observent toutes les variables courantes et passées - \item<5-> ceci est une connaissance commune: les agents savent que les autres - savent, ils savent que les autres savent qu'ils savent, … - \end{enumerate} - \item<6-> Par conséquent, les anticipations des agents sont la meilleure + + \begin{block}{Hypothèses}<1-> + + \begin{enumerate} + \item<2-> les agents sont parfaitement rationnels + \item<3-> les agents connaissent le modèle + \item<4-> les agents observent toutes les variables courantes et passées + \item<5-> ceci est une connaissance commune: les agents savent que les autres + savent, ils savent que les autres savent qu'ils savent, … + \end{enumerate} +\end{block} + + \bigskip + \onslide<6-> + Par conséquent, les anticipations des agents sont la meilleure prédiction du futur, étant donnée la connaissance du modèle et des données \note[item]<6>{Les agents ont les mêmes anticipations qu'un économètre} \note[item]<6>{Préciser que des anticipations parfaites sont possibles, ou à l'inverse de la rationalité limitée} - \end{itemize} \end{frame} \begin{frame} @@ -667,10 +687,11 @@ $$r_t^n = \rho + \sigma\,\psi^n_{ya}\,\mathbb{E}_t\{\Delta \widehat{a}_{t+1}\}$$ \begin{itemize} \item Les marges souhaitées des entreprises agissent comme une taxe sur les salaires et découragent le travail - \item S'élimine avec une subvention sur les salaires (financée par une - taxe non distorsive) - \item Subvention supposée en place $\Rightarrow$ le modèle flexible donne - l'optimum de premier rang + \item S'élimine avec une subvention sur les salaires + \note{Subvention financée par une + taxe non distorsive} + \item Subvention supposée en place \\ + $\Rightarrow$ modèle flexible = optimum de premier rang \end{itemize} \pause \item Inefficacités spécifiques au modèle à prix rigides: @@ -979,10 +1000,23 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \begin{frame} \frametitle{Estimation bayésienne} \begin{itemize} - \item Estimation bayésienne en information complète - \item Utilise un filtre de Kalman sur la vraisemblance de la forme réduite du + \item Combine: + \begin{itemize} + \item de l'information provenant de l'économètre (distribution \textit{a + priori} sur les paramètres) + \item de l'information provenant des données + \end{itemize} + \item Résultat: distribution \textit{a posteriori} sur les paramètres + \item Cas polaires: + \begin{itemize} + \item calibration: pas d'information extraite des données (distribution + \textit{a priori} = masse de Dirac) + \item estimation classique: pas d'information de l'économètre (distribution + \textit{a priori} uniforme) + \end{itemize} + \item Utilise un filtre de Kalman sur la vraisemblance de la forme réduite du modèle -\item Nécessite des densités \textit{a priori} + \item Permet de reconstituer un historique des chocs \end{itemize} \end{frame} @@ -1186,52 +1220,167 @@ $\Rightarrow$ Indicateur des conditions de marché: ratio $v_t/u_t$ \begin{frame} - \frametitle{Agents financièrement contraints} + \frametitle{Agents soumis à contrainte de liquidité} + + \begin{itemize} + \item Certains ménages sans accès au système financier \\ + (ni épargne ni emprunt) + \item Consomment tout leur revenu, pas d'optimisation intertemporelle + \note[item]{Hypothèse: agents plus impatients} + \note[item]{Quand même optimisation de l'arbitrage consommation/loisir} + \item Mécanisme d'amplification des chocs de demande \\ +$\Rightarrow$ augmente multiplicateurs budgétaires + \end{itemize} -Mentionner Eggertson et Krugman: deleveraging recession - - \end{frame} \begin{frame} \frametitle{Accélérateur financier} - \framesubtitle{À la Kyiotaki-Moore} - -Iacoviello (2005, AER): contrainte de collatéral + dette nominale = -amplification des chocs de demande (et amortissement des chocs d'offre) - + \framesubtitle{À la Kiyotaki-Moore} + \begin{itemize} + \item Contrainte de liquidité variable: plafond de dette lié à un + collatéral (typiquement immobilier) + \item Deux sources de variation du plafond: prix du collatéral, ratio + prêt/valeur (\textit{loan-to-value}) + \item Baisse du plafond \\ + $\Rightarrow$ récession par désendettement (“\textit{deleveraging + recession}â€) + \note[item]{Baisse du LTV: moment Minsky} + \item Amplification des chocs de demande: +demande $\nearrow$ $\Rightarrow$ prix $\nearrow$ $\Rightarrow$ collatéral +$\nearrow$ + dette $\searrow$ $\Rightarrow$ demande $\nearrow$ +\note[item]{Choc de demande: la dette car elle est nominale} + \item Atténuation des chocs d'offre + \item Trappe à liquidité \\ + $\Rightarrow$ cercle vicieux de déflation de la dette à la Fisher + \end{itemize} \end{frame} \begin{frame} \frametitle{Accélérateur financier} \framesubtitle{À la Bernanke-Gertler-Gilchrist} + \begin{itemize} + \item Entrepreneurs avec des projets risqués (défaut possible) + \item Besoin de financement externe + \item Asymétrie d'information: les banques n'observent pas le rendement du + projet +\note{Les banques connaissent juste la distribution agrégée du rendement} + \item Contrat optimal: taux et quantité de crédit fonction de la richesse + nette de l'entrepreneur + \item Accélérateur: \\ + activité $\searrow$ $\Rightarrow$ richesse nette + $\searrow$ $\Rightarrow$ crédit $\searrow$ $\Rightarrow$ activité $\searrow$ + \end{itemize} \end{frame} \subsection{Politique budgétaire} \begin{frame} - \frametitle{Règles fiscales} - + \frametitle{Instruments et règle fiscale} + \begin{itemize} + \item Taxes possibles: + \begin{itemize} + \item consommation (TVA) + \item revenus du capital + \item revenus du travail + \item forfaitaire + \end{itemize} + \item Dépenses: + \begin{itemize} + \item transferts + \item assurance chômage + \item consommation publique + \item investissement public productif + \item fonctionnaires + \end{itemize} + \item Règle fiscale: stabilisation de la dette à long-terme + \end{itemize} \end{frame} \begin{frame} \frametitle{Ingrédients non-Ricardiens} + \framesubtitle{Par ordre croissant d'importance} + \begin{itemize} + \item Taxes distorsives (consommation, travail, capital) + \item Agents soumis à une contrainte de liquidité + \item Modèles à générations imbriquées: + \begin{itemize} + \item Productivité individuelle du travail décroissante dans le temps \\ + $\Rightarrow$ impact plus faible des hausses futures de taxe sur le travail + \item Agents à durée de vie finie \\ + $\Rightarrow$ facteur d'escompte subjectif plus élevé + \end{itemize} +\end{itemize} \end{frame} \begin{frame} \frametitle{Multiplicateurs budgétaires} + \framesubtitle{Stimulus sur 2 ans, politique monétaire accomodante, moyenne + sur 9 modèles} +\vfill +\begin{tabular}{l|cc} +& États-Unis & Europe \\ \hline +Consommation publique & 1.55 & 1.52 \\ +Investissement public & 1.59 & 1.48 \\ +Transferts ciblés & 1.30 & 1.12 \\ +Taxe sur consommation & 0.61 & 0.66 \\ +Transferts non ciblés & 0.42 & 0.29 \\ +Taxe sur profits & 0.24 & 0.15 \\ +Taxe sur salaires & 0.23 & 0.53 +\end{tabular} + +\vfill + +\small Source: Coenen \textit{et al.}, 2012 + +\note[item]{Point de départ: état stationnaire} +\note[item]{Financement par la dette} +\note[item]{Moyenne sur 9 modèles: 7 institutionnels (QUEST, SIGMA, BoC-GEM, FRB-US, GIMF, NAWM, + OECD Fiscal), 2 académiques (CEE, CCTW=SW+hand-to-mouth)} \end{frame} -% \subsection{Hétérogénéité} +\subsection{En bref} -% \begin{frame} -% \frametitle{Agents hétérogènes} - -% \end{frame} +\begin{frame} + \frametitle{Autres extensions} + \begin{itemize} + \item<1-> Agents hétérogènes + \note[item]<1>{Analyse des inégalités} + \item<2-> Rationalité limitée (processus d'apprentissage) + \item<3-> Système bancaire + \item<4-> Politique énergétique et environnementale (taxe carbone) + \item<5-> Défaut endogène sur la dette + \item<6-> Changement de régime markovien + \end{itemize} +\end{frame} + +\section{Conclusion} -\appendix +\begin{frame} + \frametitle{Bilan} + + \begin{block}{Atouts} + \begin{itemize} + \item Cadre théorique cohérent + \item Bien adapté à l'analyse quantitative + \item Confronté aux données, bonnes propriétés statistiques +\note{Colle aux données surtout sur la période de grande modération} + \item Richesse des exercices en variante + \end{itemize} + \end{block} + + \begin{block}{Faiblesses} + \begin{itemize} + \item Insuffisant sur les crises financières + \item Dynamique trop simple (retour automatique à l'équilibre) + \item Prescriptions normatives souvent caricaturales + \item Complexité de l'outil + \end{itemize} + \end{block} + +\end{frame} \begin{frame}[allowframebreaks] \frametitle{Bibliographie} @@ -1267,6 +1416,13 @@ amplification des chocs de demande (et amortissement des chocs d'offre) \setbeamertemplate{bibliography item}[article] +\bibitem{Eleni} + Eleni Iliopulos, Thepthida Sopraseuth + \newblock {\em L’intermédiation financière dans l’analyse +macroéconomique : le défi de la crise} + \newblock Économie et Statistique, 451(1), 2012 + + \bibitem{Fisc} Coenen \textit{et al.} \newblock {\em Effects of Fiscal Stimulus in Structural Models} @@ -1276,4 +1432,25 @@ amplification des chocs de demande (et amortissement des chocs d'offre) \end{thebibliography} \end{frame} +\begin{frame} + \begin{center} + \vfill {\LARGE Merci pour votre attention!} \vfill + {\LARGE Des questions?} + \vfill + \end{center} + \vfill + \begin{columns}[T] + \column{0.18\textwidth} + \column{0.07\textwidth} + + \ccbysa + \column{0.75\textwidth} + \tiny + Copyright © 2015 Sébastien Villemot \\ + Sous licence \href{http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/}{Creative + Commons Attribution-ShareAlike 4.0} + \end{columns} + \end{frame} + + \end{document}