diff --git a/dsge-intro.tex b/dsge-intro.tex index ad80472387e023bb07d72c917f3a5583964b4b5b..daf15d62a9070e0447ac1037bb1dc2df01802738 100644 --- a/dsge-intro.tex +++ b/dsge-intro.tex @@ -131,6 +131,7 @@ \item offre du travail \item a accès à un actif financier sans risque \end{itemize} + \note{Discuter aggrégation, hétérogénéité (résultat Krussel-Smith)} \item Entreprises (continuum) \begin{itemize} \item produisent les biens différenciés @@ -153,8 +154,8 @@ $$\max_{C_t(i),N_t,B_t} \mathbb{E}_0\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t,N_t)$$ sous les contraintes: $$C_t = \left(\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} - \mathrm{d}i\right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$$ -$$\int_0^1 P_t(i) C_t(i) \mathrm{d}i + Q_t B_t \leq B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$ + \,\mathrm{d}i\right)^{\frac{\varepsilon}{\varepsilon-1}}$$ +$$\int_0^1 P_t(i) C_t(i) \,\mathrm{d}i + Q_t B_t \leq B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$ \begin{columns}[T] \column{.7\textwidth} @@ -190,13 +191,59 @@ $$\int_0^1 P_t(i) C_t(i) \mathrm{d}i + Q_t B_t \leq B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$ $$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$ \begin{description}[AAA] -\item[\sigma] Aversion au risque (inverse de l'élasticité de substitution +\item[$\sigma$] Aversion au risque (inverse de l'élasticité de substitution intertemporelle) -\item[\varphi] Élasticité de Frisch de l'offre de travail +\item[$\varphi$] Élasticité de Frisch de l'offre de travail \end{description} \end{itemize} \end{frame} +\begin{frame} + \frametitle{Arbitrage entre différents biens} + \begin{itemize} + \item Condition d'optimalité: +$$C_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right) C_t$$ +où l'indice des prix est: +$$P_t = \left( \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon} \,\mathrm{d}i\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$$ +\item Sous ces conditions, on a: +$$\int_0^1 P_t(i) C_t(i) \,\mathrm{d}i = P_t C_t$$ +\item La condition budgétaire se réécrit donc: +$$P_t C_t + Q_t B_t \leq B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$ + \end{itemize} +\end{frame} + +\begin{frame} + \frametitle{Arbitrage intertemporel} + \framesubtitle{Équation d'Euler} +$$C_t^{-\sigma} = \beta \, \mathbb{E}_t\left\{\underbrace{\frac{1}{Q_t} + \frac{P_t}{P_{t+1}}}_{\text{Taux d’intérêt réel}} + C_{t+1}^{-\sigma}\right\}$$ + +\begin{itemize} +\item Version log-linéarisée: +$$c_t = \mathbb{E}_t\{c_{t+1}\} - \frac{1}{\sigma}(i_t - +\mathbb{E}_t\{\pi_{t+1}\} - \rho)$$ +où: +\begin{align*} +i_t &= -\log Q_t & & \text{(taux d'intérêt nominal)} \\ +\rho &= -\log \beta & & \text{(taux d'escompte)} +\end{align*} +\item Correspond à la courbe IS +\item Rejetée par les données (voir p.ex. Lettau et Ludvigson, RED, 2009) +\end{itemize} +\end{frame} + +\begin{frame} + \frametitle{Arbitrage consommation/loisir} + $$\frac{N_t^{\varphi}}{C_t^{-\sigma}} = \frac{W_t}{P_t}$$ + \begin{itemize} + \item Version log-linéarisée: +$$\sigma\, c_t + \varphi\, n_t = w_t - p_t$$ +\item Chômage volontaire: on travaille moins après un choc de richesse positif +\note{Mentionner Mortenssen-Pissarides} + \end{itemize} +\end{frame} + \subsection{Les entreprises} \subsection{Bouclage du modèle}