diff --git a/dsge-intro.tex b/dsge-intro.tex index 955f808599013000e645419d83b51356da68ed18..df7e2618185e843d681fc53453145970edfb7ba5 100644 --- a/dsge-intro.tex +++ b/dsge-intro.tex @@ -56,7 +56,7 @@ \end{frame} \begin{frame} - \frametitle{Tentative de définition} + \frametitle{Définition} \structure{Au pied de la lettre} @@ -150,10 +150,10 @@ Policy Evaluationâ€, Journal of Economic Perspectives, 21(4), 2007} \frametitle{Propriétes principales du modèle} \begin{block}<1->{Keynésien à court terme} \begin{itemize} - \item choc de demande: activité $\nearrow$, puis inflation $\nearrow$ + \item choc de demande: activité $\nearrow$, inflation $\nearrow$ \item politiques monétaire et budgétaire efficaces pour la stabilisation macroéconomique - \item multiplicateur budgétaire potentiellement élevé + \item multiplicateur budgétaire réaliste \end{itemize} \end{block} \note<1>{RBC: cycle économique = ajustement optimal et @@ -437,7 +437,7 @@ où $\pi_t = \log \Pi_t$ est le taux d'inflation avec: \begin{itemize} \item Demande adressée: -$$Y_{t+k|t} = \left(\frac{P_t^*}{P_{t+k}}\right) C_{t+k}$$ +$$Y_{t+k|t} = \left(\frac{P_t^*}{P_{t+k}}\right)^{-\varepsilon} C_{t+k}$$ \item Facteur d'escompte stochastique: $$\Lambda_{t,t+k} = \beta^k \left(\frac{C_{t+k}}{C_t}\right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+k}}$$ @@ -609,7 +609,7 @@ $\rho_{\nu}$ & 0.5 & \bigskip \onslide<6-> - Par conséquent, les anticipations des agents sont la meilleure + $\Rightarrow$ les anticipations des agents sont la meilleure prédiction du futur, étant donnée la connaissance du modèle et des données \note[item]<6>{Les agents ont les mêmes anticipations qu'un économètre} \note[item]<6>{Préciser que des anticipations parfaites sont possibles, ou à l'inverse de la @@ -951,6 +951,7 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ la rigidité des salaires), car il évite une hausse immédiate du loyer du capital} \note[item]{Le taux d'utilisation du capital est proportionnel au loyer du capital, donc la variable est omise} +\note[item]{$\psi=0$: pas de cout, TUC toujours à 100\%} \end{frame} @@ -1244,7 +1245,8 @@ $\Rightarrow$ augmente multiplicateurs budgétaires \frametitle{Accélérateur financier} \framesubtitle{À la Kiyotaki et Moore (1997)} \begin{itemize} - \item Contrainte de liquidité variable: plafond de dette lié à un +\note[item]{Violation de Modigliani-Miller (neutralité structure de financement)} + \item Contrainte de nantissement des prêts: \alert{plafond de dette} lié à un collatéral (typiquement immobilier) \item Deux sources de variation du plafond: prix du collatéral, ratio prêt/valeur (\textit{loan-to-value}) @@ -1255,11 +1257,15 @@ $\Rightarrow$ augmente multiplicateurs budgétaires \item Amplification des chocs de demande: demande $\nearrow$ $\Rightarrow$ prix $\nearrow$ $\Rightarrow$ collatéral $\nearrow$ + dette $\searrow$ $\Rightarrow$ demande $\nearrow$ -\note[item]{Choc de demande: la dette car elle est nominale} +\note[item]{La dette car elle est supposée nominale} \item Atténuation des chocs d'offre + \item Corrélation positive prix des actifs / consommation \item Trappe à liquidité \\ $\Rightarrow$ cercle vicieux de déflation de la dette à la Fisher \end{itemize} +\note[item]{Ici, pas de défaut} +\note[item]{Rend bien compte de la montée de l'endettement et de la conso dans + la période pré-2007} \end{frame} \begin{frame} @@ -1268,14 +1274,24 @@ $\nearrow$ + dette $\searrow$ $\Rightarrow$ demande $\nearrow$ \begin{itemize} \item Entrepreneurs avec des projets risqués (défaut possible) \item Besoin de financement externe - \item Asymétrie d'information: les banques n'observent pas le rendement du - projet -\note{Les banques connaissent juste la distribution agrégée du rendement} + \item Présence d'intermédiaires financiers (banques) +\note[item]{Pas de faillite bancaire} + \item \alert{Asymétrie d'information}: les banques n'observent pas le rendement du + projet ni l'utilisation des fonds +\note[item]{Les banques connaissent juste la distribution agrégée du rendement} + \item Audit \textit{ex post} couteux, ce qui justifie la prime de financement externe +\note[item]{Présence d'un spread de taux entre dépôts et prêts (prime de + financement externe), contrairement à KM} +\note[item]{Endogénéisation de: spread, taux de défaut, levier des entrepreneurs} \item Contrat optimal: taux et quantité de crédit fonction de la richesse nette de l'entrepreneur \item Accélérateur: \\ activité $\searrow$ $\Rightarrow$ richesse nette $\searrow$ $\Rightarrow$ crédit $\searrow$ $\Rightarrow$ activité $\searrow$ +\note[item]{Effet redistributif de l'inflation comme dans KM} +\note[item]{Levier et prix des actifs pro-cycliques, prime de financement externe contra-cyclique} +\note[item]{Selon BGG, amplification de 50\% de l'activité suite aux chocs} +\note[item]{Banque passive dans BGG: absence de décision} \end{itemize} \end{frame} @@ -1381,7 +1397,7 @@ Taxe sur salaires & 0.23 & 0.53 \item Cadre théorique clairement défini \item Bien adapté à l'analyse quantitative \item Confronté aux données, bonnes propriétés statistiques -\note<1>{Colle aux données surtout sur la période de grande modération} + \note<1>{Colle aux données surtout sur la période de grande modération} \item Richesse des exercices en variante \end{itemize} \end{block} @@ -1394,7 +1410,11 @@ Taxe sur salaires & 0.23 & 0.53 \item Complexité de l'outil \end{itemize} \end{block} - \note<2>{Nuance: Dynare a rendu l'outil plus accessible} +\note[item]<2>{Critique radicale: c'est la «grande modération» qui a permis le + développement de ces outils} + \note[item]<2>{Dynare a rendu l'outil plus accessible} + \note[item]<2>{En voulant rester micro-fondé, on rend difficile la + modélisation de certains phénomènes; force des SFC (p.ex. pour système bancaire)} \end{frame} \begin{frame}[allowframebreaks]