diff --git a/dsge-intro.tex b/dsge-intro.tex index 3df7919090cfc040a60cda2cf9565fd9ed4c10c3..7746cd7b84de6f86b82f6a80ca641c87f922cdec 100644 --- a/dsge-intro.tex +++ b/dsge-intro.tex @@ -21,7 +21,7 @@ \author[S.~Villemot]{Sébastien~Villemot} \institute[OFCE]{\pgfuseimage{logo}} -%\date{July 18, 2014} +\date{12 février 2015} \AtBeginSection[] { @@ -49,101 +49,194 @@ \begin{frame} \frametitle{Tentative de définition} + \structure{Au pied de la lettre} + + \medskip + + Modèles… + \begin{itemize} + \item dynamiques + \item stochastiques + \item d'équilibre général + \end{itemize} + + \note<1>{Tout dépend du sens qu'on donne à «équilibre général» (GE): \begin{itemize} -\item Modèles - \begin{itemize} - \item dynamiques - \item stochastiques - \item d'équilibre général +\item Si GE=bouclage macro, alors même un modèle post-keynésien peut être D-S-GE. +\item Dans l'acceptation usuelle de DSGE, GE est plus spécifique que bouclage… +\item …mais moins spécifique que l'équilibre Walrasien à la Arrow-Debreu (qui suppose concurrence + pure et parfaite en information complète). \end{itemize} -\note[item]{Tout dépend du sens qu'on donne à «équilibre général» (GE). Si - GE=bouclage macro, alors même un modèle post-keynésien peut être D-S-GE. - Dans l'acceptation usuelle de DSGE, GE est plus spécifique que bouclage, - mais moins spécifique que l'équilibre Walrasien à la Arrow-Debreu (qui suppose concurrence - pure et parfaite en information complète).} \pause -\item Concrétisation de la «nouvelle synthèse», issue de la rencontre entre - les courants néoclassique et nouveau keynésien, dans des modèles - quantitativement pertinents -\pause -\item Modèles -\begin{itemize} - \item keynésiens dans le court terme (politiques monétaire et - fiscale sont utiles) -\item classiques dans le long terme (neutralité - monétaire, équilibre déterminé par l'offre) -\end{itemize} -\end{itemize} + } + \bigskip + \pause + + \structure{Mais surtout…} + \begin{itemize} + \item Découlent de la «nouvelle synthèse» entre les nouvelles écoles + classique et keynésienne + \item Concrétisation dans des modèles opérationnels, quantitatifs, et pertinents empiriquement + \end{itemize} + \end{frame} + +\begin{frame}[shrink=5] +\frametitle{Citation de Jordi Galà (2002)} + +\begin{quotation} +“The New Keynesian paradigm arose in the 1980s as an +attempt to provide microfoundations for key Keynesian concepts such as the +inefficiency of aggregate fluctuations, nominal price stickiness, and the +non-neutrality of money. +The models of this literature, however, were typically static and designed mainly +for qualitative as opposed to quantitative analysis. + +By contrast, real business +cycle +theory […] demonstrated how it was possible to +build quantitative macroeconomic models exclusively from the `bottom up’—that +is, from explicit optimizing behavior at the individual level. +These +models, however, abstracted from monetary and financial factors and thus could +not address the issues that we just described. + +[…] The new +frameworks +reflect a natural synthesis of the New Keynesian and real business cycle +approaches.†+\end{quotation} \end{frame} \begin{frame} \frametitle{La recette} - \begin{itemize} - \item Ingrédients néoclassiques + \begin{block}<1->{Ingrédients de la nouvelle école classique} \begin{itemize} - \item Individualisme méthodologique - \item Rationalité forte - \item Comportements micro-fondés (critique de Lucas) - \item Anticipations rationnelles (critique de la courbe de Phillips par - Friedman) - \item Prix équilibrant offre et demande sur tous les marchés - \item Pas ou peu de rôle pour la monnaie + \item<2-> Individualisme méthodologique + \item<3-> Optimisation intertemporelle (comportements micro-fondés) + \note<3>{En réponse à la critique de Lucas} + \item<4-> Anticipations rationnelles + \note<4>{En réponse à la critique de la courbe de Phillips par + Friedman} + \item<5-> Prix équilibrant offre et demande sur tous les marchés + \note<5>{$\Rightarrow$ pas de stocks} + \item<6-> Pas de circuit monétaire explicite \end{itemize} - \pause - \item Ingrédients keynésiens + \end{block} + \begin{block}<1->{Ingrédients de la nouvelle école keynésienne} \begin{itemize} - \item Concurrence imparfaite (compétition monopolistique) \\ - $\Rightarrow$ pas de commissaire priseur (sur certains marchés) - \item Rigidités nominales des prix et salaires - \item Frictions spécifiques sur marchés du travail et du capital (en option) + \item<7-> Concurrence imparfaite (compétition monopolistique) + \note<7>{Cela implique l'absence de commissaire priseur sur + les marchés en question} + \item<8-> Rigidités nominales des prix et salaires + \item<9-> Imperfections spécifiques sur marchés du travail et du capital + \note<9>{Ces frictions sur marchés du travail sont en option} \end{itemize} - \end{itemize} + \end{block} \end{frame} -\begin{frame}[allowframebreaks] - \frametitle{Aperçu historique} - \begin{itemize} - \item Kydland et Prescott (1982), Long et Plosser (1983): modèles de cycles réels (RBC) +\begin{frame} + \frametitle{Propriétes principales du modèle} + \begin{block}<1->{Keynésien à court terme} \begin{itemize} - \item le cycle économique est un ajustement optimal et efficace à des chocs - technologiques (pas de frictions nominales) - \item pas de place pour la politique macroéconomique -\note[item]{Justification des RBC: le modèle reproduit certaines statistiques du cycle des É.-U.} + \item un choc de demande stimule temporairement l'activité, au prix d'une + poussée inflationniste + \item politiques monétaire et budgétaire efficaces pour la stabilisation macroéconomique \end{itemize} -% \item Fin 1990--début 2000: exploration de diverses rigidités -% nominales et réelles - \item Leepner et Sims (1994): considère les variables nominales et leurs - rigidités, la politique fiscale et monétaire - \item Christiano, Eichenbaum et Evans (2005) + \end{block} + \note<1>{Dans les RBC, le cycle économique est un ajustement optimal et + efficace à des chocs technologiques (pas de frictions nominales) $\Rightarrow$ + pas d'espace pour la politique macroéconomique} + + \begin{block}<2->{Classique à long terme} \begin{itemize} - \item rigidités nominales: prix, salaires - \item rigidités réelles: compétition imparfaite, habitude de - consommation, cout d'ajustment de l'investissement, taux d'utilisation - variable du capital - \item banque centrale (règle de Taylor) + \item équilibre déterminé par l'offre (technologie et préferences) + \item retour automatique au plein emploi (NAIRU) + \item neutralité monétaire + \end{itemize} - \item Smets et Wouters (2003, 2007): estimation bayésienne de ce modèle sur - données européennes puis américaines - \item Blanchard et Galà (2010, AER): frictions sur le marché du travail à la - Diamond-Mortensen-Pissarides - \item Christiano, Motto, Rostagno (2010): accélérateur financier à la - Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999) - \item Christiano, Eichenbaum, Rebelo (2011): politique fiscale et monétaire à - la borne de taux d'intérêt zéro - \item appropriation institutionnelle croissante: GIMF (FMI), NAWM (BCE), - QUEST (Commission Européenne), SIGMA (Fed), EAGLE (Eurosystème)… - \item développement des questions énergétiques et environnementales - \end{itemize} + \end{block} +\end{frame} + +\begin{frame} + \frametitle{Point de vue normatif} + + \begin{block}{Politique monétaire} + \begin{itemize} + \item doit réagir à l'inflation + \item et aussi au PIB (sauf cas particulier) + \end{itemize} + \end{block} + \note<1>{La fonction d'utilité permet de calculer le bien-être, d'où + découlent ces résultats} + \pause + \begin{block}{Politique budgétaire} + \begin{itemize} + \item taxes pigouviennes utiles en cas d'externalités négatives + \item toutes les autres taxes (non forfaitaires) sont distorsives + \item arbitrage taxes/dépenses si investissement public productif ou + consommation publique valorisée subjectivement + \end{itemize} + \end{block} + \note<2>{Ou subventions pigouviennes en cas d'externalités positives} + \pause + \begin{block}{Réformes structurelles: l'optimum de premier rang} + \begin{itemize} + \item augmenter la concurrence sur tous les marchés %(y compris du travail) + \item compléter les marchés financiers + \item éliminer les asymétries d'information + \end{itemize} + \end{block} + \note<3>{Disjonction positif/normatif: on peut accepter les DSGE du point de + vue de la performance empirique + mais ignorer les conclusions normatives} \end{frame} +% \begin{frame}[allowframebreaks] +% \frametitle{Aperçu historique} +% \begin{itemize} +% \item Kydland et Prescott (1982), Long et Plosser (1983): modèles de cycles réels (RBC) +% \begin{itemize} +% \item le cycle économique est un ajustement optimal et efficace à des chocs +% technologiques (pas de frictions nominales) +% \item pas de place pour la politique macroéconomique +% \note[item]{Justification des RBC: le modèle reproduit certaines statistiques du cycle des É.-U.} +% \end{itemize} +% % \item Fin 1990--début 2000: exploration de diverses rigidités +% % nominales et réelles +% \item Leepner et Sims (1994): considère les variables nominales et leurs +% rigidités, la politique fiscale et monétaire +% \item Christiano, Eichenbaum et Evans (2005) +% \begin{itemize} +% \item rigidités nominales: prix, salaires +% \item rigidités réelles: compétition imparfaite, habitude de +% consommation, cout d'ajustment de l'investissement, taux d'utilisation +% variable du capital +% \item banque centrale (règle de Taylor) +% \end{itemize} +% \item Smets et Wouters (2003, 2007): estimation bayésienne de ce modèle sur +% données européennes puis américaines +% \item Blanchard et Galà (2010, AER): frictions sur le marché du travail à la +% Diamond-Mortensen-Pissarides +% \item Christiano, Motto, Rostagno (2010): accélérateur financier à la +% Bernanke, Gertler et Gilchrist (1999) +% \item Christiano, Eichenbaum, Rebelo (2011): politique fiscale et monétaire à +% la borne de taux d'intérêt zéro +% \item appropriation institutionnelle croissante: GIMF (FMI), NAWM (BCE), +% QUEST (Commission Européenne), SIGMA (Fed), EAGLE (Eurosystème)… +% \item développement des questions énergétiques et environnementales +% \end{itemize} +% \end{frame} -\frame{\tableofcontents[hideallsubsections]} +\begin{frame} + \frametitle{Plan} + \tableofcontents[hideallsubsections] +\end{frame} \section{Le modèle nouveau keynésien élémentaire} \begin{frame} \frametitle{Vue d'ensemble} - \note[item]{Dire que ça vient du livre de GalÃ} + \note[item]{Partie tirée de Galà (2008)} \begin{itemize} \item Ménage (représentatif) \begin{itemize} @@ -163,9 +256,13 @@ \item Autorité monétaire \begin{itemize} \item choisit le taux d'intérêt nominal sans risque - \item répond à la demande d'actifs (qui est nulle à l'équilibre) + \item répond à la demande d'actifs \end{itemize} \end{itemize} + \note[item]{Politique budgétaire triviale: pas de dépenses publiques, + donc à tout instant les taxes nettes égalent les + remboursements nets de dette} + \note[item]{Partie la plus technique; possibilité de raccrocher après sur le récapitulatif} \end{frame} \subsection{Le ménage représentatif} @@ -196,7 +293,10 @@ $$\int_0^1 P_t(i) C_t(i) \,\mathrm{d}i + Q_t B_t \leq B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$ \item[$T_t$] autres revenus nets \end{description} \end{columns} -\note[item]{L'aggrégateur Dixit-Stiglitz peut alternativement être dans un secteur final} +\note[item]{L'aggrégateur Dixit-Stiglitz peut alternativement être dans un + secteur final} +\note[item]{$T_t$ sont les revenus forfaitaires nets (dividendes, subventions) + moins les taxes forfaitaires} \end{frame} \begin{frame} @@ -212,9 +312,11 @@ $$\int_0^1 P_t(i) C_t(i) \,\mathrm{d}i + Q_t B_t \leq B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$ $$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$ \begin{description}[AAA] -\item[$\sigma$] Aversion au risque (inverse de l'élasticité de substitution - intertemporelle) -\item[$\varphi$] Élasticité de Frisch de l'offre de travail +\item[$\sigma$] Inverse de l'élasticité de substitution + intertemporelle +\item[$\varphi$] Inverse de l'élasticité de Frisch de l'offre de travail +\note{Élasticité de Frisch: élasticité-prix de l'offre + de travail à utilité marginale de la richesse constante} \end{description} \end{itemize} \end{frame} @@ -223,7 +325,7 @@ $$U(C_t, N_t) = \frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} - \frametitle{Arbitrage entre différents biens} \begin{itemize} \item Condition d'optimalité: -$$C_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right) C_t$$ +$$C_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon} C_t$$ où l'indice des prix est: $$P_t = \left( \int_0^1 P_t(i)^{1-\varepsilon} \,\mathrm{d}i\right)^{\frac{1}{1-\varepsilon}}$$ \item Sous ces conditions, on a: @@ -249,7 +351,7 @@ où: i_t &= -\log Q_t & & \text{(taux d'intérêt nominal)} \\ \rho &= -\log \beta & & \text{(taux d'escompte)} \end{align*} -\note[item]{Préciser que la linéarisation n'est pas forcément nécessaire (et en tout +\note{La linéarisation n'est pas forcément nécessaire (et en tout cas n'a pas à être faite à la main)} \item Rejetée par les données (voir p.ex. Lettau et Ludvigson, RED, 2009) \end{itemize} @@ -263,9 +365,9 @@ i_t &= -\log Q_t & & \text{(taux d'intérêt nominal)} \\ \bigskip -Chômage volontaire: \\ -on veut travailler moins après un choc de richesse positif -\note[item]{Mentionner Diamond-Mortenssen-Pissarides} +\alert{Chômage volontaire}: \\ +on veut travailler moins après un choc de richesse positif ou une baisse de salaire +\note{Mentionner Diamond-Mortenssen-Pissarides} \end{frame} \subsection{Les entreprises} @@ -278,10 +380,10 @@ on veut travailler moins après un choc de richesse positif où $A_t$ est la productivité totale des facteurs (exogène, commune à toutes les entreprises) \item Demande adressée à l'entreprise: - $$Y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right) C_t$$ + $$Y_t(i) = \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\varepsilon} C_t$$ avec $C_t$ et $P_t$ donnés (entreprise infinitésimale) \item La décision porte donc sur le prix $P_t(i)$ - \item Prix rigides à la Calvo (1983): probabilité $\theta$ (par période) de + \item Prix rigides à la Calvo: probabilité $\theta$ (par période) de pouvoir modifier le prix $P_t(i)$ \end{itemize} \end{frame} @@ -294,7 +396,7 @@ on veut travailler moins après un choc de richesse positif \begin{itemize} \item $\Pi_t = \frac{P_t}{P_{t-1}}$: inflation (brute) \item $P_t^*$: prix choisi par les entreprises qui réoptimisent - \note[item]{C'est le même prix pour toutes les entreprises qui réoptimisent, par symétrie} + \note{C'est le même prix pour toutes les entreprises qui réoptimisent, par symétrie} \end{itemize} \bigskip Version log-linéarisée (autour d'un état stationnaire avec zéro @@ -309,7 +411,7 @@ où $\pi_t = \log \Pi_t$ est le taux d'inflation $$\max_{P_t^*} \sum_{k=0}^{\infty} \theta^k\, \mathbb{E}_t \left\{ \Lambda_{t,t+k} \underbrace{\left[P_t^* Y_{t+k|t} - \Psi_{t+k}(Y_{t+k|t})\right]}_{\text{Profit en }t+k}\right\}$$ - \note[item]{L'optimisation ne se fait que sur les branches de l'arbre des probabilités où le prix n'est pas réoptimisé} + \note{L'optimisation ne se fait que sur les branches de l'arbre des probabilités où le prix n'est pas réoptimisé} avec: \begin{itemize} \item Demande adressée: @@ -332,7 +434,7 @@ où: souhaité \item $\psi_{t+k|t}=\Psi'_{t+k}(Y_{t+k|t})$: cout marginal \end{itemize} -\note[item]{Le prix choisi est égal à une marge désirée au-dessus du cout marginal (nominal) +\note{Le prix choisi est égal à une marge désirée au-dessus du cout marginal (nominal) pondéré par le SDF et la probabibilité que le prix ne soit pas réoptimisé} \bigskip Cas particulier sans rigidités nominales ($\theta=0$): @@ -371,7 +473,7 @@ $$\widehat{mc}_t = \left(\sigma+\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\right)\widehat{y}_t \begin{frame} \frametitle{Équilibre sur le marché des biens} \begin{itemize} - \item Pour tout $i$: + \item Pour chaque bien différencié $i$: $$C_t(i) = Y_t(i)$$ \item Production agrégée: $$Y_t = \left(\int_0^1 Y_t(i)^{\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}} @@ -381,7 +483,7 @@ $$\widehat{mc}_t = \left(\sigma+\frac{\phi+\alpha}{1-\alpha}\right)\widehat{y}_t \item L'équation d'Euler devient la courbe IS dynamique: $$\widehat{y}_t = \mathbb{E}_t\widehat{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t\pi_{t+1} - \rho)$$ -\note[item]{La courbe est purement tournée vers le futur; on verra avec SW comment +\note{La courbe est purement tournée vers le futur; on verra avec SW comment rajouter de l'inertie du passée} \end{itemize} \end{frame} @@ -399,7 +501,7 @@ N_t & = \int_0^1 N_t(i)\,\mathrm{d}i \\ S'approxime en: $$\widehat{y}_t = \widehat{a}_t + (1-\alpha)\widehat{n}_t$$ -\note[item]{Approximation du premier ordre autour de l'inflation zéro: le terme de +\note{Approximation du premier ordre autour de l'inflation zéro: le terme de dispersion des prix disparait} \end{frame} @@ -440,17 +542,18 @@ $$\widehat{y}_t = \widehat{a}_t + (1-\alpha)\widehat{n}_t$$ \begin{frame} \frametitle{Calibration} \framesubtitle{En trimestriel} -\begin{tabular}{ll} -$\sigma = 1$ & \\ -$\varphi = 1$ & \\ -$\beta = 0.99$ & (taux d'intérêt réel annuel de 4\%) \\ -$\alpha = \frac{1}{3}$ & (part des revenus du capital dans la VA) \\ -$\varepsilon = 6 $ & (marge de 18\%) \\ -$\theta = \frac{2}{3}$ & (durée des prix de 3 trimestres) \\ -$\phi_{\pi} = 1.5$ & \\ -$\phi_y = \frac{0.5}{4}$ & \\ -$\rho_a = 0.9$ & \\ -$\rho_{\nu} = 0.5$ & +\begin{tabular}{c|c|l} +Paramètre & Valeur & Cible \\ \hline +$\sigma$ & 1 & Élasticité de substitution intertemporelle unitaire \\ +$\varphi$ & 1 & Élasticité de Frisch unitaire \\ +$\beta$ & 0.99 & Taux d'intérêt réel annuel de 4\% \\ +$\alpha$ & 1/3 & Part des revenus du capital dans la VA \\ +$\varepsilon$ & 6 & Marge de 20\% \\ +$\theta$ & 2/3 & Durée des prix de 3 trimestres \\ +$\phi_{\pi}$ & 1.5 & Principe de Taylor \\ +$\phi_y$ & 0.5/4 & \\ +$\rho_a$ & 0.9 & \\ +$\rho_{\nu}$ & 0.5 & \end{tabular} \end{frame} @@ -464,24 +567,24 @@ $\rho_{\nu} = 0.5$ & \frametitle{Choc de productivité} \vspace*{-5mm} \includegraphics[width=\linewidth]{basicnk_IRF_eps_a.pdf} - \note[item]{Noter la plus forte persistance} + \note{Noter la plus forte persistance} \end{frame} \begin{frame} \frametitle{Les anticipations rationnelles} \begin{itemize} - \item Hypothèses: + \item<1-> Hypothèses: \begin{enumerate} - \item les agents sont parfaitement rationnels - \item les agents connaissent le modèle - \item les agents observent toutes les variables courantes et passées - \item ceci est une connaissance commune: les agents savent que les autres + \item<2-> les agents sont parfaitement rationnels + \item<3-> les agents connaissent le modèle + \item<4-> les agents observent toutes les variables courantes et passées + \item<5-> ceci est une connaissance commune: les agents savent que les autres savent, ils savent que les autres savent qu'ils savent, … \end{enumerate} - \item Par conséquent, les anticipations des agents sont la meilleure + \item<6-> Par conséquent, les anticipations des agents sont la meilleure prédiction du futur, étant donnée la connaissance du modèle et des données -\note[item]{Les agents ont les mêmes anticipations qu'un économètre} -\note[item]{Préciser que des anticipations parfaites sont possibles, ou à l'inverse de la +\note[item]<6>{Les agents ont les mêmes anticipations qu'un économètre} +\note[item]<6>{Préciser que des anticipations parfaites sont possibles, ou à l'inverse de la rationalité limitée} \end{itemize} \end{frame} @@ -510,8 +613,8 @@ $$\kappa(\phi_{\pi}-1) + (1-\beta)\phi_{y} > 0$$ \item[$\widehat{y}^n_t$] production (en log-déviation) \item[$r^n_t$] taux d'intérêt réel (indépendant de la politique monétaire) \end{description} - \item Écart de production: $\tilde{y}_t = \widehat{y}_t - \widehat{y}^n_t$ -\note[item]{Insister sur la différence avec la notion d'écart de production habituelle} + \item \alert{Écart de production}: $\tilde{y}_t = \widehat{y}_t - \widehat{y}^n_t$ +\note{Insister sur la différence avec la notion d'écart de production habituelle} \item La courbe IS devient: $$\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t\tilde{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t\pi_{t+1} - r_t^n)$$ @@ -529,10 +632,13 @@ $$\kappa(\phi_{\pi}-1) + (1-\beta)\phi_{y} > 0$$ \item Courbe IS dynamique $$\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t\tilde{y}_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t\pi_{t+1} - r_t^n)$$ + \note[item]{Courbe IS spécifiée en écart de prod. et en taux d'intérêt naturel} \item Courbe de Phillips $$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t\pi_{t+1} + \kappa\,\tilde{y}_t$$ - \item Règle de Taylor (maintenant spécifiée en écart de production) + \note[item]{Courbe de Phillips spécifiée en écart de prod.} + \item Règle de Taylor $$i_t = \rho + \phi_{\pi}\,\pi_t + \phi_y\, \tilde{y}_t + \nu_t$$ +\note[item]{Pour la règle de Taylor, c'est un changement, pas une réécriture} \item Taux d'intérêt réel naturel $$r_t^n = \rho + \sigma\,\psi^n_{ya}\,\mathbb{E}_t\{\Delta \widehat{a}_{t+1}\}$$ \item Chocs @@ -557,6 +663,7 @@ $$r_t^n = \rho + \sigma\,\psi^n_{ya}\,\mathbb{E}_t\{\Delta \widehat{a}_{t+1}\}$$ \item Subvention supposée en place $\Rightarrow$ le modèle flexible donne l'optimum de premier rang \end{itemize} + \pause \item Inefficacités spécifiques au modèle à prix rigides: \begin{itemize} \item Écart entre les marges souhaitées et les marges réalisées (dû aux @@ -570,23 +677,23 @@ $$r_t^n = \rho + \sigma\,\psi^n_{ya}\,\mathbb{E}_t\{\Delta \widehat{a}_{t+1}\}$$ \begin{frame} \frametitle{La politique optimale} \begin{itemize} - \item Il faut maintenir l'écart de production à zéro (ce qui ne veut pas dire + \item<1-> Il faut maintenir l'écart de production à zéro (ce qui ne veut pas dire minimiser les fluctuations du PIB) -\note[item]{Dans la théorie RBC, toutes les fluctuations du PIB proviennent de +\note<1>{Dans la théorie RBC, toutes les fluctuations du PIB proviennent de fluctuations du PIB à prix flexible!} - \item Équivalent à stabiliser les prix: \alert{divine coïncidence!} - (Blanchard et GalÃ, 2007) - \note[item]{Le désir de stabiliser les prix ne vient pas ici d'une volonté de + \item<2-> Équivalent à stabiliser les prix: \alert{divine coïncidence!} + \note<2>{Le désir de stabiliser les prix ne vient pas ici d'une volonté de diminuer la taxe inflationniste} - \item La politique monétaire suffit pour obtenir l'optimum… - \item …et elle n'a pas besoin de chercher explicitement à fermer l'écart de + \item<3-> La politique monétaire suffit pour obtenir l'optimum… + \item<4-> …et elle n'a pas besoin de chercher explicitement à fermer l'écart de production: lutter contre l'inflation suffit -\note[item]{Fondement théorique (fragile) à l'absurde Traité de Maastricht} - \item Résultat très spécifique: disparait avec des rigidités réelles, ou des - rigidités nominales sur salaires $\Rightarrow$ le compromis inflation/PIB réapparait -\note[item]{Dans le cas sans divine coïncidence, réagir à une moyenne de l'inflation et du PIB est proche de +\note<4>{Fondement théorique (fragile) à l'absurde Traité de Maastricht} + \item<5-> Résultat très spécifique: disparait avec des rigidités réelles, ou des + rigidités nominales sur salaires \\ + $\Rightarrow$ le compromis inflation/PIB réapparait +\note[item]<5>{Dans le cas sans divine coïncidence, réagir à une moyenne de l'inflation et du PIB est proche de la politique optimale} -\note[item]{La divine coïncidence tombe aussi dans le modèle basique dès lors que la +\note[item]<5>{La divine coïncidence tombe aussi dans le modèle basique dès lors que la cible d'inflation est non nulle et qu'il n'y a pas de mécanisme d'indexation complète des prix en cas de non-réoptimisation} \end{itemize} @@ -598,7 +705,8 @@ $$r_t^n = \rho + \sigma\,\psi^n_{ya}\,\mathbb{E}_t\{\Delta \widehat{a}_{t+1}\}$$ \begin{frame} \frametitle{Agents} - \note[item]{Dire que ça vient de l'article Smets et Wouters (2003, JEEA)} + \note{Dire que ça vient de l'article Smets et Wouters (2003, JEEA), lui même + basé sur Christiano, Eichenbaum, Evans (2005)} \begin{itemize} \item Ménages (continuum) \begin{itemize} @@ -629,7 +737,7 @@ $$r_t^n = \rho + \sigma\,\psi^n_{ya}\,\mathbb{E}_t\{\Delta \widehat{a}_{t+1}\}$$ \begin{frame} \frametitle{Rigidités} - \note[item]{Ces rigidités rajoutent de l'inertie dans la dynamique} + \note{Ces rigidités rajoutent de l'inertie dans la dynamique} \begin{itemize} \item Nominales \begin{itemize} @@ -787,7 +895,7 @@ C_{t+1} \item[$\gamma_w$] Degré d'ajustement sur l'inflation des salaires passée \item[$\lambda_w$] Marge moyenne sur les salaires \item[$\eta^w_t$] Choc sur la marge -\item[$\sigma_L$] Inverse de l'élasticité de Frisch de l'offre de travail +\item[$\sigma_L$] Inverse de l'élasticité de Frisch \item[$\varepsilon^L_t$] Choc de désutilité du travail \end{description} \note[item]{La rigidité des salaires donne de l'inertie à l'inflation @@ -821,13 +929,14 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \begin{frame} \frametitle{Équilibres comptables} - \begin{itemize} - \item Accumulation du capital + + \structure{Accumulation du capital} $$K_t = (1-\tau)K_{t-1} + \tau\,I_{t-1}$$ \note[item]{Le facteur $\tau$ devant $I$ est dû à la log-linéarisation} - \item Équilibre du marché des biens + + \structure{Équilibre du marché des biens} $$Y_t = (1-\tau\,k_y-g_y)C_t + \tau\,k_y\,I_t + g_y\,\varepsilon^G_t$$ -\end{itemize} +\note[item]{Même chose pour l'équation d'équilibre des biens} \begin{description}[AAA] \item[$k_y$] Ratio capital/PIB à l'état stationnaire \item[$g_y$] Ratio dépenses publiques/PIB à l'état stationnaire @@ -859,12 +968,19 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \subsection{Confrontation aux données} \begin{frame} - \frametitle{Stratégie d'estimation} + \frametitle{Estimation bayésienne} \begin{itemize} \item Estimation bayésienne en information complète -\note[item]{Utilise un filtre de Kalman sur la vraisemblance de la forme réduite du - modèle} -\note[item]{Nécessite des densités \textit{a priori}} + \item Utilise un filtre de Kalman sur la vraisemblance de la forme réduite du + modèle +\item Nécessite des densités \textit{a priori} +\end{itemize} +\end{frame} + + +\begin{frame} + \frametitle{Application au modèle Smets-Wouters} + \begin{itemize} \item Sur données zone Euro \item De 1980T2 à 1999T4 \item Sept observables: @@ -894,11 +1010,11 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \begin{itemize} \item Durée moyenne des salaires: 1 an \item Durée moyenne des prix: 2 années $\frac{1}{2}$ -\note[item]{La différence entre les deux durées est due aux couts marginaux croissants du travail pour les ménages, tandis que les couts marginaux des firmes sont constants} +\note{La différence entre les deux durées est due aux couts marginaux croissants du travail pour les ménages, tandis que les couts marginaux des firmes sont constants} \item Équations de prix et salaires: la composante tournée vers le futur domine - \item Élasticité de substitution intertemporelle: 0.74 + \item Élasticité de substitution intertemporelle: $1/1.35\simeq 0.74$ \item Habitude de consommation: 57\% - \item Élasticité de Frisch: 2.5 + \item Élasticité de Frisch: $1/2.4\simeq 0.42$ \item Élasticité-prix de l'investissement: 0.2 \item Principe de Taylor vérifié \item Inertie importante dans le taux d'intérêt @@ -908,19 +1024,22 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \begin{frame} \frametitle{Performance empirique} \begin{itemize} - \item Pouvoir prédictif (dans l'échantillon) du modèle SW proche d'un VAR(1) + \item<1-> Pouvoir prédictif (dans l'échantillon) du modèle SW proche d'un VAR(1) ou VAR(2), mais inférieur au VAR(3) - \note[item]{La forme réduite de l'approximation linéaire de SW est un VAR(1)} - \item SW proche des meilleurs VAR et BVAR en vraisemblance marginale + \note<1>{La forme réduite de l'approximation linéaire de SW est un VAR(1)} + \item<2-> SW proche des meilleurs VAR et BVAR en vraisemblance marginale \begin{itemize} \item VAR(1) > SW > VAR(2) $\gg$ VAR(3) \item BVAR(3) > BVAR(2) > SW $\gg$ BVAR(1) - \note[item]{Priors Minnesota pour les BVAR} - \note[item]{Les BVAR on un avantage sur les VAR, car un VAR a beaucoup d'incertitude + \note[item]<2>{Comme les DSGE sont robustes à la critique de Lucas, et + sont statistiquement presque aussi bien que les VAR, certains les + considèrent supérieurs dans l'ensemble} + \note[item]<2>{Priors Minnesota pour les BVAR} + \note[item]<2>{Les BVAR on un avantage sur les VAR, car un VAR a beaucoup d'incertitude sur les paramètres, surtout pour un nombre élevé de retards; le BVAR avec prior Minnesota incorpore déjà de l'information des données dans son prior} \end{itemize} - \item Corrélations croissées et autocorrélations des 7 variables: + \item<3-> Corrélations croissées et autocorrélations des 7 variables: \begin{itemize} \item SW généralement proche des données, mais… \item …$\rho(R_t, \cdot)$ incorrectes, $\sigma(R_t)$ trop faible @@ -932,25 +1051,25 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \begin{frame} \frametitle{Décomposition de la variance} - \note[item]{Plus précisément, décomposition de la variance de l'erreur de prévision} + \note[item]<1>{Plus précisément, décomposition de la variance de l'erreur de prévision} \begin{itemize} - \item Contributions à la variance du PIB: + \item<1-> Contributions à la variance du PIB: \begin{itemize} \item à court terme: chocs de préférence et de dépenses publiques \item à moyen/long terme: chocs d'offre de travail et de politique monétaire \item peu d'influence du choc de productivité -\note[item]{La faible influence du choc de productivité est logique car ce choc prédit une corrélation négative PIB/emploi, ce +\note[item]<1>{La faible influence du choc de productivité est logique car ce choc prédit une corrélation négative PIB/emploi, ce qui n'est pas vérifié dans les données} \end{itemize} - \item Contributions à la variance de l'inflation: + \item<2-> Contributions à la variance de l'inflation: \begin{itemize} \item essentiellement le choc de marge sur les prix -\note[item]{Le choc de marge peut capturer d'autres choses: prix du pétroles, termes de l'échange…} +\note[item]<2>{Le choc de marge peut capturer d'autres choses: prix du pétroles, termes de l'échange…} \item à moyen/long terme, le choc de politique monétaire aussi important -\note[item]{Peu d'influence des chocs de technologie et de préférence, car ils sont +\note[item]<2>{Peu d'influence des chocs de technologie et de préférence, car ils sont bien compensés par la règle de Taylor} \end{itemize} - \item Contributions au taux d'intérêt: surtout chocs de préférence, d'offre + \item<3-> Contributions au taux d'intérêt: surtout chocs de préférence, d'offre de travail et de productivité \end{itemize} \end{frame} @@ -972,53 +1091,107 @@ $$L_t = -w_t + (1+\psi)r^k_t + K_{t-1}$$ \frametitle{Décomposition historique} \framesubtitle{Pour l'inflation} \includegraphics[width=\linewidth]{inflation-historical.pdf} - \note[item]{On voit bien que les mouvements de court terme sont dus aux marges, + \note{On voit bien que les mouvements de court terme sont dus aux marges, ceux de long terme à la pol. mon.} \end{frame} \section{Extensions principales} -\subsection{Marché du travail} +\subsection{Chômage involontaire} \begin{frame} - \frametitle{Chômage involontaire} + \frametitle{Recherche et appariement (\textit{search and matching})} + \framesubtitle{Le modèle Diamond-Mortensen-Pissarides} \end{frame} \subsection{Frictions financières} + \begin{frame} - \frametitle{Accélérateur financier} + \frametitle{Agents financièrement contraints} -à la Kyiotaki-Moore: Iacoviello (2005, AER): contrainte de collatéral + dette nominale = -amplification des chocs de demande (et amortissement des chocs d'offre) +Mentionner Eggertson et Krugman: deleveraging recession + \end{frame} -\subsection{Politique fiscale} \begin{frame} - \frametitle{Multiplicateurs fiscaux} - + \frametitle{Accélérateur financier} + \framesubtitle{À la Kyiotaki-Moore} + +Iacoviello (2005, AER): contrainte de collatéral + dette nominale = +amplification des chocs de demande (et amortissement des chocs d'offre) + \end{frame} \begin{frame} - \frametitle{Agents financièrement contraints} - + \frametitle{Accélérateur financier} + \framesubtitle{À la Bernanke-Gertler-Gilchrist} \end{frame} -\subsection{Hétérogénéité} +\subsection{Politique budgétaire} \begin{frame} - \frametitle{Agents hétérogènes} + \frametitle{Règles fiscales} \end{frame} -\section{Aspects méthodologiques} +\begin{frame} + \frametitle{Ingrédients non-Ricardiens} +\end{frame} \begin{frame} - \frametitle{Estimation bayésienne et histoire des chocs} + \frametitle{Multiplicateurs budgétaires} + +\end{frame} + +% \subsection{Hétérogénéité} + +% \begin{frame} +% \frametitle{Agents hétérogènes} +% \end{frame} + +\appendix + +\begin{frame}[allowframebreaks] + \frametitle{Bibliographie} +\begin{thebibliography}{AAAAAAAAA} +\setbeamertemplate{bibliography item}[book] + +\bibitem{Gali} + Jordi Galà + \newblock {\em Monetary policy, inflation, and the business cycle: an + introduction to the new Keynesian framework} + \newblock Princeton University Press, 2008 + +\setbeamertemplate{bibliography item}[article] + +\bibitem{CEE} + Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, Charles L. Evans + \newblock {\em Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to + Monetary Policy} + \newblock Journal of Political Economy, 113(1), 2005 + +\bibitem{SW} + Frank Smets, Raf Wouters + \newblock {\em An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of + the Euro Area} + \newblock Journal of the European Economic Association, 1(5), 2003 + +\setbeamertemplate{bibliography item}[book] + +\bibitem{Shimer} + Robert Shimer + \newblock {\em Labor Markets and Business Cycles} + \newblock Princeton University Press, 2010 + +%\setbeamertemplate{bibliography item}[article] + + +\end{thebibliography} \end{frame} \end{document}